店頭外国為替証拠金取引に係るリスク情報

本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る下記リスク情報を開示します。

• 未カバー率： カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
• カバー取引の状況： カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
• 平均証拠金率： 証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。

• 未カバー率の計算式と計測時点
  計算式
  （未カバーポジション(※)／｜顧客の買い建玉－顧客の売り建玉｜）×100
  
  計測時点
  23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測

  顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。

• カバー取引の状況の計算式と計測時点
  計算式
  （各区分(※)のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計／全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計）×100
  
  計測時点
  23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測

  格付付与：S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス

• 平均証拠金率の計算式と計測時点
  計算式
  実預託額／（顧客の買い建玉＋顧客の売り建玉）×100
  
  計測時点
  取引終了時点で計測