【初心者向け】暗号資産（仮想通貨）の買い方を解説！
GPT-Tradeのシミュレーション機能を基礎から実践まで解説
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GMOコインとAPI連携で利用できるトレード戦略プラットフォーム「GPT-Trade」では、リピート自動売買「Cトレ」を運用できます。
GPT-Tradeにはシミュレーション機能が搭載されており、過去の値動きに対して自動売買戦略のパフォーマンスを確認することが可能です。
本記事では、GPT-Tradeのシミュレーション機能を基礎から整理し、想定証拠金・最大ドローダウン・売買回数などを確認しながら、自動売買の設定をどう調整できるのかを、実例を交えて解説します。
GMOコインとAPI連携で利用できるトレード戦略プラットフォーム「GPT-Trade」では、リピート自動売買「Cトレ」を運用できます。
GPT-Tradeにはシミュレーション機能が搭載されており、過去の値動きに対して自動売買戦略のパフォーマンスを確認することが可能です。
本記事では、GPT-Tradeのシミュレーション機能を基礎から整理し、想定証拠金・最大ドローダウン・売買回数などを確認しながら、自動売買の設定をどう調整できるのかを、実例を交えて解説します。
シミュレーションで分かること
GPT-Tradeでは、Cトレで自動売買を稼働させる前に、過去の相場に対してどのような運用結果になったかを確認できます。得られるデータの代表的なものは以下になります。
①想定証拠金
運用に必要となる資金の目安を確認できます。
②確定損益・総合損益
確定した損益をベースにした収益状況と、含み損益を含めた収益の推移を確認できます。
③最大ドローダウン
過去相場に対して発生した最大の含み損です。
④ロスカット回数
設定した条件の自動売買で強制ロスカットになった回数です。
⑤最大保有数量
同時に保有していた最大ポジション量です。
⑥売買回数
新規注文回数、決済注文回数、利確回数など、自動売買の回転数を把握できます。
⑦平均トレード間隔
一つの注文から次の注文が出されるまでの平均時間で、売買頻度の目安を確認できます。
⑧注文チャート
新規注文、決済のタイミングを可視化できます。
⑨累積収益チャート
確定損益・総合損益・保有数量の推移を確認できます。
シミュレーション画面を解説
シミュレーション画面は大きく分けて3つのパートに分かれています。
①シミュレーション条件
ループトレードやリスクフィルタで設定した売買の設定が表示されます。+、-から数値を変更したり、期間を1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月に変更したりしてさらなるシミュレーションも行えます。
②パフォーマンスサマリー
シミュレーション結果にあたる部分。想定証拠金の目安や総合損益、最大ドローダウンなどが表示され、設定した戦略のリスク水準や収益性の目安を確認できます
③注文チャート/累積収益チャート/建玉一覧/約定一覧
タブを切り替えて各種の詳細データを閲覧できます
※シミュレーションは、GPT-Tradeのプランごとに、1か月あたりの利用回数が異なります
スイスフラン円で見るシミュレーション例
本記事では例として、スイスフラン円（CHF/JPY）の買い戦略を用いてシミュレーションを行います。
スイスフラン円の週足チャートを見ると、2025年に底を打って以降は上昇が続いています。近年は安全資産としての選好度の違いから、円よりもスイスフランが買われることが多く、2026年に入ってからも中東情勢を背景に押し目を作りながら上昇が続いています。ただ、205円が近づいて上げは一服しているとも見られる局面です。
今回は190円～205円の範囲内に買いループを配置し、20pips動くごとに新規エントリーを行い、そこから30pips上昇すると利益確定する設定でシミュレーションを行います。
設定数値
注文数量：500通貨
売買レンジ：190～205
新規注文値幅（pips）：20
利益確定値幅（pips）：30
損切確定値幅（pips）：1200
新規注文インターバル（秒）：60
決済注文インターバル（秒）：120
最大保有数量：37500通貨
パフォーマンスサマリーは以下の通りです。
過去3か月の相場を対象にしたシミュレーションでは、確定損益が6万8,377円、総合損益が5万8,402円となり、短期で比較的安定した収益の積み上がりが確認できました。決済注文回数も約400回と、回転数の多い運用となっています。
一方、最大ドローダウンは-3万7,100円となっており、売買益を狙いやすい反面、一定の価格変動リスクも伴うことが分かります。
最大ドローダウンは過去相場に対して算出されたものであり、運用が長期化するとシミュレーション以上に拡大する可能性もあります。また、Cトレのようなリピート自動売買では含み損を抱えての運用が前提ともなります。そのため、実際の運用では、想定証拠金よりも余裕を持たせた証拠金が重要になります。
以下は売買チャートです。〇が新規注文、×が決済注文が行われたタイミングを表します。
タブを切り替えて、累積収益チャートも閲覧できます。確定損益（水色の山）が積み上がる様子や、総合損益（確定損益+含み損益）の推移、保有数量の推移もこちらで確認可能です。
※シミュレーションは過去相場に対して行われるものであり、将来の利益を保証するものではありません
シミュレーションを活用したCトレのカスタマイズ
シミュレーション機能を活用することで、リスクとリターンのバランスを調整しながらCトレの戦略を設計できます。
Cトレのようなリピート自動売買では、主に値幅や注文数量（ロット）を調整することで、リスクとリターンのバランスをコントロールできます。基本的にリターンとリスクは表裏一体であるため、リターンを増やそうとするとリスクも増えることになります。逆もまた然りです。
まずは注文値幅と注文数量に絞って調整ポイントを見ていきましょう。先ほどの設定とシミュレーション結果を抜粋してまとめると、以下のようになります。
通貨ペア：スイスフラン円
売買方向：買い
注文数量：500通貨
売買レンジ：190～205
新規注文値幅（pips）：20
利益確定値幅（pips）：30
推奨証拠金：176900円
確定損益：68377円
総合損益：58402円
新規注文回数：414回
決済注文回数：399回
最大ドローダウン：-37100円
利益確定値幅による調整
利益確定値幅は、新規約定した価格からどの程度の値幅で決済するかを決める設定です。この値幅を広くすれば1回あたりの利益は大きくなりますが、決済までの時間が長くなりやすくなります。一方、値幅を狭くすると、決済回数が増えやすくなり、回転率の高い運用になります。
注文数量、レンジ幅はそのままに、新規注文値幅はそのままの20pips、利益確定値幅を10pips狭め、20pipsでシミュレーションを行った結果が以下になります。
推奨証拠金：176900円→168826円（-8074円）
総合損益：58402円→60396円（+1994円）
最大ドローダウン：-37100円→-35038円（-2062円）
利益確定値幅を10pips狭めたことで推奨証拠金が少なくなり、総合損益、最大ドローダウンにも変化が見られました。レンジ相場では小さな値動きでも利益確定が起こりやすくなるため、利益確定値幅を狭めれば利益機会を確保しやすくなります。
ただし、利確幅を小さくすると、1回の利益も小さくなります。スプレッドなどの取引コストの影響を受けやすくなる点にも注意が必要です。
新規注文値幅による調整
新規注文値幅は、どのくらいの価格間隔で注文を配置するかを決める設定です。この値幅を狭くすると注文回数が増えやすくなり、利益機会が増えます。その一方、保有ポジションも増えるため、相場が逆行した際のリスクも大きくなります。
注文数量、レンジ幅、利益確定値幅は変えず、新規注文値幅を15pipsに狭めてみました。その場合のシミュレーション結果が以下になります。
推奨証拠金：176900円→241640円（+64740円）
総合損益：58402円→75622円（+17220円）
最大ドローダウン：-37100円→-51695円（-14595円）
新規注文値幅を5pips狭めたことで注文回数が増加し、総合損益が大きくなりました。どちらも回転率が上がる点では同じで、値動きの小さなレンジ相場でも約定しやすくなり、利益機会が増加します。
しかし、新規注文の数が増えると、保有ポジション数も増えます。必要な証拠金が大きくなり、最大ドローダウンもより深くなりました。逆に、新規注文値幅を広くすれば、保有ポジション数を抑えやすくなり、リスクをコントロールしやすくなるともいえます。
注文数量（ロット）による調整
注文数量は、1回の取引の損益額に影響します。注文数量を増やすほど期待できる利益は大きくなりますが、その分価格が逆行した際の含み損も大きくなります。逆に、注文数量を減らすことで、戦略構造を維持したままリスクだけを抑えることも可能です。
レンジ幅、注文値幅はそのままで、注文数量を最低の100通貨に設定した例を次に見てみましょう。API連携であれば100通貨単位で運用可能なGMOコインの取引環境ならではの設定です。
推奨証拠金：176900円→35380円（-141520円）
総合損益：58402円→11508円（-46894円）
最大ドローダウン：-37100円→-7420円（+29860円）
注文数量が減ったことで、損益額や最大ドローダウンがほぼ比例して小さくなります。推奨証拠金が大きく減少したため、Cトレの自動売買を少額から試してみたい人にはお勧めのカスタム項目といえます。
少額から運用を開始し、シミュレーション結果を確認しながら段階的に注文数量を増やしていく方法も有効です。
一方で、注文数量の増加は、期待できるリターンも含み損のリスクも大きくなります。シミュレーションで表示される「想定証拠金」は事実上の「最低証拠金」であるため、実運用を検討するなら証拠金には余裕を持たせることが必要です。
想定レンジを直近にスライドさせる調整
想定レンジを短期的なレンジに合わせて追随させたり、長期保有を前提に余裕を持たせる方向に調整することもできます。相場水準が変化した場合は、過去の価格帯に合わせたレンジ設定のままでは注文が成立しにくくなることがあります。
再びスイスフラン円のチャートを見てみましょう。
スイスフランは地政学リスクがあった際に買われる傾向が強いですが、地政学リスクの後退による反動が下落要因になりえます。ただ、これまでの切り上げ基調が続けば、205円を超えて上値追いの展開が続く可能性もあります。
今回は、注文値幅を下限195、上限205に設定し、レンジ下限を引き上げた設定でシミュレーションを行います。
こちらがシミュレーション結果ですが、直近3か月では195円を割り込んでいないため、初めに見せたパターンと同一の結果になっています。
195円を下回ったら新規注文を行わなくなるため、価格が大きく下落した場合の含み損リスクを抑える効果が期待できます。また、想定レンジを上抜けた場合も新規注文が入らなくなりますが、買い注文に絞っているため、上昇が続く分には損失が増えることはありません。
忘れてはならないデメリットとして、想定レンジを狭めた場合のレンジアウトのリスクがあります。有利な方向にレンジアウトした場合でも、新規注文が行われなくなって利益機会を逃してしまうことになるため、想定レンジを広く取った場合よりも相場状況を確認する必要性が高まります。
GPT-TradeのCトレで、シミュレーションを繰り返しながら設定を調整することで、相場の変化に合わせた柔軟な運用が可能になります。まずは複数の条件を試しながら、自分にとって無理のない設定を見つけていきましょう。
※GPT-Tradeの利用プランによって、1か月に利用できるシミュレーションの回数は異なります
注意事項
「GPT-Trade」のご利用には別途、投資顧問料手数料がかかります。また、GMOコインの「外国為替FX」では、API経由のお取引の場合、API手数料が別途かかります。
GPT-Tradeは、トレードアドバイザリーテクノロジーズが提供する、暗号資産及びFXの投資に対応した一般投資家向けの売買シグナル提供サービスです。「GPT-Trade」は、当社が運営するサービスではありません。ご不明な点は、サービス提供元（トレードアドバイザリーテクノロジーズ）までお問い合わせください。
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